При создании нового проекта Studio.Net автоматически создает рабочее пространство и помещает в него этот проект. Вот перечень шагов для создания нового проекта и нового рабочего пространства (solution), его содержащего.
В меню File > New выберите команду Project.
В появившемся окне диалога New Project, в окне Project Type раскройте узел дерева под именем Visual C++ Projects и выберите узел Win32 Projects.
В окне Templates выберите тип проекта MFC Application.
В окне Name задайте имя проекта My.
В окне Location задайте или оставьте без изменения местоположение новой папки с файлами рабочего пространства.